初识量化趋势交易体系(16页)

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摘要:

金融工程专题报告请务必阅读正文之后的免责条款部分1of16金融工程研究证券研究报告专题报告证券分析师潘炳红S1150516070002022-28451684panbh@bhzq.com助理分析师郝倞S1150115090012022-23861600616159638@qq.com核心观点:本系列报告的主要目的是介绍我们初步测试开发的商品期货量化交易体系。目前该体系以中线趋势交易为主,包含BOLL线策略、ATR通道策略、MACD策略,涉及的时间框架包括小时线、日线、周线,涉及的交易标的包括棕榈油、棉花、螺纹钢等十八个品种。我们的资金管理方案分为四个层次。第一层为最大保证金占比,第二层为各...

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