股指期货在MSCI基金中的应用

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摘要：

一、背景知识本章是MSCI系列指数的背景知识。将MSCI系列指数分层级来看，从下向上依次是MSCI中国指数、MSCI亚洲市场指数、MSCI新兴市场指数、MSCI全球指数，如下图。每一个下层指数都包含在上一层指数之中，因此MSCI指数纳入中国A股的百分比，依据不同的指数级别，在媒体报道中的百分比数字也不同。图表1：MSCI系列指数，红框中是包含中国A股的指数数据来源：MSCI，国投安信期货整理MSCI已经确定今年6月1日和9月3日纳入A股的纳入因子分别为2.5%和5%。纳入因子2.5%的意思，是被纳入指数的226只A股股票，将市值乘以2.5%，以乘以纳入因子之后的市值，作为MSCI系列指数中的权...

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